GESTIóN AVANZADA DEL RIESGO FINANCIERO

GESTIóN AVANZADA DEL RIESGO FINANCIERO: Herramientas y metodologías avanzadas para su identificación, análisis y prevención

Hoy día, la volatilidad es la norma. Es por ello que se necesita conocer los mercados, delimitar sus factores generadores de riesgo, medir dicho riesgo y, a través de esa medición, gestionarlo correctamente. Dicho de otra forma, las empresas que ponen en práctica la gestión efectiva de sus riesgos aprenden a convivir con la incertidumbre, propia – e inevitable – de los mercados en las que operan, y a obtener ventajas importantes respecto de sus competidores.

Implementar modelos avanzados y efectivos de gestión del riesgo lleva tiempo y esfuerzo pero una vez implementados, permiten reducir significativamente las pérdidas. Para lograr esos ahorros, es importante contar con un sistema de control interno eficaz que soporte las decisiones a tomar y permita implementar medidas efectivas al menor costo posible.

No obstante a todo lo arriba mencionado, aún no son muchos los profesionales que se han capacitado formalmente y/o ampliamente en las metodologías requeridas para identificar anticipadamente los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, por lo tanto, se requiere analizarlos, cuantificar la gravedad de los mismos y tratarlos oportunamente.

Este workshop tiene por objetivo proveer conceptos teóricos y prácticos, de forma que le permita aplicar los principios generales de la gestión de los riesgos financieros, tanto en el entorno banking book como trading book, riesgo de crédito y el modelo crediticio, así como sobre la gestión del riesgo operacional.

Este workshop tiene como objetivo que los participantes:

Adquieran conocimientos probados y herramientas de vanguardia, así como destrezas y habilidades para la gestión de los riesgos financieros.
Puedan desarrollar modelos de gestión para la evaluación del riesgo de mercado y liquidez.
Desarrollen o mejoren sus modelos crediticios, alineados a las buenas prácticas de la gestión del riesgo crediticio.
Diseñen e implementen un modelo de gestión del riesgo operacional, legal y tecnológico.

Contenido

INTRODUCCIÓN AL MARCO REGULATORIO.
- Nuevas tendencias en la regulación Internacional.
GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO - TRADING BOOK.
- Valuación de activos financieros: renta fija y forwards.
- Medición de riesgo de mercado.
- Validación de modelos y pruebas de estrés.
- Back office y contabilización de inversiones y forwards.
GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO - BANKING BOOK.
- Gap de tipo de interés de activos y pasivos.
- Midiendo el riesgo de tasa de interés de corto y largo plazo.
- Shock de tasas y modelamientos de las partidas con vencimiento incierto.
GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO.
- El riesgo – Definiciones.
- Tipos de riesgo.
- Riesgo en entidades financieras.
- Gestión integral de riesgos.
- Gestión del crédito.
- Parámetros de riesgo de crédito: Probabilidad de mora, severidad y exposición ante el incumplimiento.
GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL.
- Gestión integral del riesgo operativo.
- Modelo de gestión del riesgo operativo.
- Tópicos avanzados de gestión del riesgo operativo.

Experto

YURI LUNA

Director de Proyectos de consultoría en riesgos en Prime Consultores (Perú), responsable de la administración de los proyectos de asesoría, consultoría y capacitación especializada en el área de riesgos.

Asesor Internacional en Gestión de Riesgos para entidades financieras en México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Es un destacado formador internacional y conferencista en temas como gestión integral de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, fraude interno y externo, COSO-ERM, control interno y auditoría basada en riesgos.

Ha desarrollado exitosamente numerosos proyectos de desarrollo e implementación de modelos de Gestión del Riesgo Integral en numerosas instituciones bajo enfoque COSO-ERM y ha diseñado e implementado el sistema de gestión para la continuidad de negocios bajo enfoque ISO 22301 para importantes entidades financieras.

Ha participado en el diseño del sistema de gestión para la seguridad de información bajo enfoque ISO 27001 y 27005 para entidades financieras en Perú, Ecuador y Bolivia.

El Sr. Luna es licenciado en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Finanzas e Inversiones por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid – Escuela Europea de Finanzas (ICADE – Madrid, España).

Cuenta con las siguientes certificaciones internacionales: Administrador de Riesgos Operativos - OPERATIONAL RISK MANAGER – PRMIA (EE. UU.) - Compliance & Risk Professional Officer - CRCMP COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT (EE. UU.) - ISO31000 – Lead Risk Manager – Instructor PECB / ANSI (EE. UU.) - ISO22301 – Lead Implementador de Continuidad de Negocios – PECB / ANSI (EE. UU.) - ISO 27001 – Lead Implementador de Seguridad de Información – PECB / ANSI (EE. UU.).

Para conocer más sobre YURI LUNA:

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Información

Fechas: Martes 16 y miércoles 17 de septiembre de 2025

Hora: De 9:00 am a 12:30 pm ambos días

Duración: 7 horas

Plataforma: ZOOM

Inversión: 385.00
Incluye material de apoyo, lecturas adicionales, resumen ejecutivo y certificado de INTRAS

Metodología

Las sesiones teóricas se desarrollarán mediante presentaciones y las prácticas mediante la aplicación de hojas de cálculo y el desarrollo de casos prácticos.